海绵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
海绵厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】10月美股前瞻崩盘月驾临将有大事发生

发布时间:2020-10-16 23:13:47 阅读: 来源:海绵厂家

10月美股前瞻:崩盘月驾临 将有大事发生

10月美股前瞻:崩盘月驾临 将有大事发生

Marketwatch专栏作家Mark Hulbert今日撰文指出,10月是美股最著名的崩盘月,波动性也是全年最高的,加之美联储将于10月底彻底退出QE,10月美股或掀惊涛骇浪,血雨腥风。  Hulbert写道,上周美股震荡加剧,山雨欲来风满楼,预示着将有大事发生。

上周道琼斯工业平均指数每日波幅都上百点。CBOE市场波动指数(VIX)也就是华尔街著名的市场恐慌指标上周四收盘价较上上周末飙升30%以上。  Hulbert指出,瑞银曾说过,低波动性有毒,超低的波动性可能导致过度的金融冒险行为和自满情绪,而今波动性9月宣告全面回归,从VIX历史走势来看,通常10月份市场波动将进一步加剧。  Hulbert表示他曾做过一份有关VIX指标的分析研究,观察某个月份VIX的绝对值并无意义,他更关心是不同月份间VIX的相对变化。  为此Hulbert自创了一个指标,将某个月份VIX均值与上个月VIX均值相对比,衡量两个相邻月份之间VIX指标的变化情况。道指震荡加剧  过去30年,10月VIX均值较9月VIX均值高12%,尽管从全年来看,9月波动性较高,然而10月波动性更高。  10月波动性高于平均水平的置信度高达95%。  Hulbert表示,高盛的一项研究也支持他的观点。  高盛经济学家Jose Ursua通过统计数据表明,一年12个月里的波动性是不尽相同的。  自1928年以来的数据显示,标普500指数在一年12个月中,冬季(12-2月)波动性最低,均值为13.9%,春夏季(3-8月)的波动性较稳定,为14.8%,而秋季较高, 9-11月均值高17.5%,远高于全年平均值15.2%。高盛:10月股市波动性全年最高  Hulbert表示,为什么波动性会在秋天回归呢?他无法给出有说服力的解释。不过他坚信历史将会重演。  10月波动率如此之高是无法归因于股市的糟糕表现,因为9月才是全年表现最差的月份,没有之一。  还有人表示10月老是出大事,导致波动性激增。1987年10月19日大盘闪电崩盘,2008年10月15日三大股指平均跌幅超8%,10月无愧于美股历史上著名的“崩盘月”。  Hulbert表示,美联储承诺将于10月底彻底退出QE,加之10月是美股波动率最高的一月,今年10月美股市场注定不平凡。

什么是ib课程

ib补习课

alevel培训机构

相关阅读